估值与风险建模是什么?

标签: 风险管理基础 FRM一级考试 提问人: 小K

估值与风险建模是什么?

最佳答案:

      风险管理基础是FRM一级考试第四门科目,在FRM一级中内容占比30%,主要讲解了债券的估值、期权(衍生品的一种)的估值以及相关风险模型。

估值与风险建模介绍了与债券相关的所有内容。包括债券的基本定义以及债券的性质,债券的估值方法包括对债券和收益率的计量,论述了与债券风险有关的话题。

其中债券估值方法与债券风险是FRM一级考试复习的重难点。并且在“Risk Model”风险建模中市场风险的计量与管理不会在二级展开重复介绍,因此我们在一级阶段就必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法——压力测试。

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